线性回归交易指南:4交易策略


有许多不同类型的渠道工具可用于交易市场。更有效类型的渠道技术之一涉及利用 线性回归通道。在本文中,我们将讨论使用此指标的一些高概率交易策略。

线性回归交易基础

线性回归分析是评估和理解一组数据点的统计模型。其基础基于钟曲线内的正态分布,并使用测量 标准偏差。大量数据点发生在钟曲线的中心部分内,或者被认为是正常的发生。在正常分布之外的那些数据点被认为是歪斜或异常的。

从平均值的一侧的一个标准偏差由大约34%的数据点组成,而包括从平均值的两侧的一个标准偏差由大约68%的数据集组成。扩展到这一点,两个标准偏差与平均值组成了95%的数据点。

那么这是如何适用于金融市场的?嗯,使用应用于价格图表的线性回归指示器,将允许您计算价格图表中所选区域内的价格运动正常分布。这将有助于您了解大多数价格行动所发生的位置,更重要的是帮助您确定可能导致潜在有利可图的交易机会的违规行为。

下面可以看到绘制价格图表的线性回归指示。

线性回归外汇交易

该线性回归指示器使用平均值的2个标准偏差输入。我们选择了图表底部的第一锚点,表示较大的摆动。然后我们向上伸展到第二个锚点,这是价格图表上的重大挥杆。在选择这两个级别时,线性回归通道在图表上自动绘制。

中央线代表平均值,而上线和下部表示与平均值的2个标准偏差。这些上下边界线采用基于特定标准偏差集的平行线的形式,在这种情况下,该方法是2。

基本上,这种线性回归频道允许我们了解已发生价格行动的95%的位置。我们希望利用2个标准偏差作为默认参数,我们将在下面讨论的交易策略将基于此默认设置。

支持/电阻汇合策略

我们将讨论的第一种线性回归策略涉及围绕密钥水平支持或阻力水平的汇合。汇合是交易中的一个重要概念,其中两个或多个因素指向特定的发生。您可以筹集有利于您预期的位置的越多的证据,交易将导致积极结果的可能性越有可能。

在这方面 线性回归 策略,我们的目标是首先在图表上找到一个关键的水平支持或电阻区域。它可能是高或低的主要摆动,或重要的供应或需求区。我们希望将一个线性回归信道绘制到临界级别附近的价格。

线性回归通道与关键的水平价格水平耦合,将为潜在的逆转播放提供价格和时间投影。通常,在这种类型的设置上,您将想在蜡烛的关闭近距离作出反应这些级别的交叉点。

显然,我们希望确保在该交叉点在该交叉点测试线性回归信道极端。停止将放置在关键的水平S / R水平之外。我们需要密切监测价格行动,并在购买信号的情况下达到重要阻力区,或出售信号的重要支撑区域。让我们来看看这个策略的一个例子:

下面的价格图表显示了240分钟时间范围内USDJPY对的价格行动。

支持/电阻汇合策略

首先,我们找到并绘制一个关键的水平支持水平,可以在图表的下端看到。在创建此底部后,这是一个显着的低位和价格迅速移动。

随着价格后来的价格下降,我们可以绘制线性回归通道。注意到我们用于构造此频道的两个锚点。从这里,我们可以在图表上的长条目指出的价格和时间方面对USDJPY的可能转折点投影。该区域表示关键水平支持级别的汇合,以及线性回归信道的下极端。

我们将在图表上显示的点执行长条目,这代表了关闭这些级别的交叉点的封闭蜡烛。止损将放置在水平支撑线之外。您可以看到与此强汇合支持区交互后,价格开始快速上升。然后,在图表上标记的重要载电水平,交易将在一个重要的上部电阻水平上关闭。

趋势渠道战略中的摇摆交易

让我们来看看一种利用现有趋势的策略。该策略要求在既定的趋势中交易轻微的回撤。所以首先,我们需要找到一种显示趋势行为的货币对。

一旦我们识别如对,那么我们将使用大幅摆动的线性回归通道绘制线性回归渠道,并且在该趋势内具有重大摆动。然后我们将等到价格开始对渠道极端进行微小的校正。如果发生这种情况,我们将进入第一个逆转蜡烛,在线性回归通道的极端被渗透后移动回通道。

我们希望将止损超出逆转蜡烛的极端。当蜡烛在趋势方向上位于中位数的蜡烛超出中位数时,我们将采取利润目标。让我们来看看这将如何在价格图表上发挥作用。

您将在2018年11月初到2019年下旬的GBPUSD对的日常价格行动。

趋势渠道战略中的摇摆交易

首先,我们希望确保这个市场处于趋势模式。正如您可以从我们用于绘制这种线性回归频道的两个标记的锚点,GBPUSD实际上是一个上升趋势。此时的计划是等待对趋势的微小回报和朝向下部最界线线的趋势。

价格行动最初落下了上部回归渠道,然后开始在中位线上巩固一下。但是之后,价格下跌低于中位数并达到了渠道的下边界。

根据我们的进入方法,我们将在这个较低的边界渗透后等待第一个看涨蜡烛形成。信号的蜡烛已在图表上标记。然后,我们将在低于低于那个看涨蜡烛的低低于低于贸易的风险下放置止损。然后,我们将监控价格行动,并计划退出在中位线上封闭的第一个蜡烛上的交易。

您会注意到,在进入后,价格开始果断地审判。然而,中位数线作为向上价格移动的强势障碍。事实上,在价格测试时,在拒绝下降的价格下降。最后,有一个强大的马洛巴蜡烛,在中位线上封闭,信号通知了贸易的长途退出。

带趋势的线性回归突破

现在让我们看一下另一个基于趋势的策略,它包含线性回归信道。在这一战略中,我们将寻求强烈的定向举动,随后是一种纠正的价格运动。

通常,这种纠正性价比将是侧面的,并且将类似于倾斜的标志图案。我们希望在线性回归通道内包含此纠正性价格行动,然后在普遍趋势的方向上交易突破。

初始停止将在突破之前的挥杆级别设置。价格目标将是纠正频道内的高低范围的161%斐波纳契延伸。虽然这是一个非常简单的策略,但它的有效性不能被低估’S查看下面的图表,说明了这个设置。

带趋势的线性回归突破

这是EURJPY对的每日价格图表。基于这一战略,我们需要在景观中的第一件事是一个强大的趋势。我们可以清楚地看到图表中,有一个强大的上升趋势。下一个要求是形成类似于倾斜标志图案的纠正模式。如图所示,围绕这种纠正价格行动绘制线性回归通道。

当蜡烛关闭线性回归通道上方时,会发生突破条目,在最近的挥杆下停止。然后我们将根据168%的价格投射价格目标 斐波纳契 扩大。图表上的上部水平线显示出发生该目标级别的位置。在这种情况下,在突破之后,价格攀升以达到目标,而不会触发我们停产的任何风险。

这种类型的设置在市场上发生了很多次。确保您等待突破通过封闭在线回归通道的蜡烛确认是非常重要的。原因是测试信道外边界的拒绝蜡烛,容易转换到中值线。

反应突破策略

由于建立的逆向趋势性质,下一个策略有点冒险。那些开始的人应重点关注首先掌握其他线性回归交易策略之前。

此设置需要两个标准。第一个是存在强大的趋势。我们希望使用线性回归通道附上趋势价格的整个价格行动。该策略的第二个组件是强的逆转蜡烛,其在逆转方向上断开通道。它’Breakout Bar是一个强大的逆转蜡烛,以及超越线性回归通道的极端的强度至关重要。

这通常会设置快速锋利的逆转。止损应放置在突破杆的极端。将采用的退出策略是使用9时期指数移动平均线的尾随停止。因此,当价格在交易相反的方向之外,价格将退出交易。让我们看看这是如何使用下面的图表示例的工作原理:

线性回归逆转策略

这是2018年11月下旬至2019年1月初480分钟的USDCAD图表。我们可以看到强大的上升趋势。我们希望使用线性回归通道附上价格行动。 1月3日,形成强大的看跌逆转蜡烛,形成以相当波动的方式从向上倾斜回归通道中突出。

这种类型的逆转蜡烛表明,可能遵循逆转趋势。因此,如图所示,将在分支栏的关闭处启动短条目。此后不久的陡峭下降。大约一周之后,价格开始巩固一点,并开始走高。贸易将在9个时期EMA上面退出,如图所示。

到现在,您应该了解如何理解 线性回归通道 作品。我们讨论了使用此指标的一些简单但坚实的交易策略。无论您是决定将这些策略纳入您的交易库,还是将其作为在这一领域进行自己的研究,您正在测试您的方法,以帮助提高结果。


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